正态分布（normal distribution）在统计学中的江湖地位，应该是由中心极限定理（CLT，Central Limit Theorem）确立的。该定理的表述是：对于独立同分布的随机变量，无论其分布如何（即使并非正态分布），其样本均值的抽样分布也会趋向于正态分布。 所谓“纸上得来终觉浅，绝知此事要躬行”，下面就用代码来进行模拟抽样： 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 # Demonstration of the Central Limit Theorem (CLT) # Set common parameters n <- 1000 # Number of samples sample_size <- 30 # Size of each sample # Prepare a 2x2 plot layout par(mfrow=c(2,2)) # …